外国為替取引の出来高指標ガイド

取引量は、さまざまな資産クラスの取引所やブローカーによって提供される重要な指標です。市場の出来高がどのように変動するかを監視することにより、トレーダーは現在の市場状況と、起こり得るトレンド形成と反転についての優れた洞察を得ることができます。出来高の増加は、その資産がトレーダーにとって興味深いものであることを示します。出来高は価格を動かすエネルギーです。

外国為替では出来高の計算方法が証券取引所とは異なります。外国為替市場は分散化されているため、さまざまな市場で通貨を同時に取引できます。したがって、正確な総契約数を計算することは不可能になります。

外国為替トレーダーはさまざまな出来高指標にアクセスできます。 FX取引の出来高指標は、取引活動の増加を測定します。そして、強気傾向と弱気傾向の強さを測定する上で効果的なツールとなる可能性があります。トレーダーはこれらを使用して、取引シグナルを確認または拒否します。この外国為替出来高インジケーターガイドでは、出来高とは何か、そしてFX取引における最も重要な出来高インジケーターのいくつかの使用方法について説明します。

ボリュームインジケーターのコア機能

• 出来高とは、一定期間に取引される資産の合計金額です。
• 外国為替の出来高指標は取引活動の増加を測定します
• 市場がトレンドにあるときにFX取引量指標が増加を示している場合、これはトレンドが継続することを示しています。
• 量と価格は必ずしも正の相関があるわけではなく、量の増加が必ずしも価格の上昇を意味するとは限りません。価格が下降傾向にある場合、出来高の増加は下降傾向が続くことを示しています。
• 外国為替取引量指標は、市場の強気トレンドと弱気トレンドの強さを測定できます
• FX ボリューム インジケーターはパターンの完了を予測できます。量の増加は多くの場合、重大なレベルの突破を意味するため
• 出来高は市場の流動性を示しており、デイトレーダーにとっては特に重要です。

大音量と小音量

特定の出来高指標とその外国為替での応用について深く掘り下げる前に、トレーダーはまず、市場での出来高の多寡が何を示すのかをしっかりと把握する必要があります。

取引量が多いということは、資産に対する関心が高く、買い手と売り手の両方が存在していることを示しています。出来高は売買金額には関係なく、特定の資産に関連するすべての取引活動の合計です。

取引量の増加は市場の流動性の増加も示しており、流動性が高いということはスプレッドが低いことを意味するため、これは外国為替デイトレーダーにとって特に重要です。信頼性の高い取引戦略を構築するには、狭いスプレッドが不可欠です。

取引量が少ないということは、特定の資産に対する市場の関心が低いことを示しています。

出来高が少ないということは、流動性が低くなりスプレッドが広いことも意味しており、多くのトレーダーにとって取引の妨げとなる可能性があります。

価格がパターンの完了に近づくか、ブレイクアウトレベルに近づくと、出来高の低下は完了やブレイクアウトが起こらないことを示します。それを実現するのに十分なエネルギーがありません。

オンバランスボリューム (OBV)

オンバランス出来高 (OBV) は、取引高の数値に基づいて将来の価格変動を予測する一般的に使用される先行指標です。このインジケーターは、上昇日の出来高を合計し、下落日の出来高を減算することによって、売買圧力を計算します。

OBV の定義とコア機能

• OBV はトレーダーのセンチメント指標として使用され、市場での強気または弱気の可能性を示すことができます。
• 価格とOBVがより高いピークとより高い安値に達している場合、上昇傾向が続く可能性が高い
• 価格とOBVが安値と高値に達している場合、下降傾向が続く可能性が高い
• OBVインジケーターは価格チャートの下に配置されます
• トレーダーはオンバランスの出来高をチャートに適用するときに 1 時間の時間枠を使用することがよくあります。
• 基本的なトレンドラインは通常、OBV と一緒に使用されます。トレンドラインはサポートとレジスタンスのレベルを示し、OBV は反転を示します。

OBV計算

OBV は多くの計算を必要とせず、その値は資産の終値に依存します。価格が緑色で終了するとその日の出来高が累計に加算され、価格が赤色で終了するとその日の出来高が減算されます。

• 今日の終値が昨日の終値を超えている場合 – OBV = 昨日の OBV + 今日の出来高
• 今日の終値が昨日の終値より低い場合 – OBV = 昨日の OBV – 今日の出来高
• 今日の終値が昨日の終値と等しい場合 – OBV は変化しません。

外国為替におけるOBVの例

EUR/USD 1 時間チャートの下にインジケーターをプロットすることで、OBV がどのように機能するかを視覚化できます。

以下に、トレーダーが価格チャートに関連して OBV を分析する際に認識しておく必要がある重要なシナリオをいくつか示します。

• 価格とOBVが同じ方向に動いている場合、これは上昇/下降トレンドが継続する可能性が高いことを示しています
• 価格が横ばいで取引されているが、OBVが下落または上昇している場合、OBVと同じ方向にブレイクアウトが発生する可能性が高くなります。
• 価格がより高い高値に達しているが、OBVがそうでない場合、これはネガティブダイバージェンスと呼ばれ、トレンドが反転する可能性が高くなります。
• 価格が安値を切り下げているが、OBVがそうでない場合、これはプラスのダイバージェンスと呼ばれ、トレンドが反転する可能性が高くなります。

RSIボリューム

出来高 RSI は通常の相対強度指数 (RSI) に似ていますが、違いは、出来高 RSI が価格の動きではなく、上下の出来高を計算に使用することです。

ボリューム RSI の定義とコア機能

• 出来高RSIは、どちらの出来高が強いかを測定することにより、取引出来高と上下の価格変動との関係を示します。
• 出来高 RSI は、0 ～ 100 の値を使用して、市場の出来高の方向の強さを測定します。
• 値 50 は中心線とも呼ばれ、重要なクロスオーバー ポイントです。
• 出来高RSIは価格チャートの下にプロットされています
• 14 期間の時間枠が出来高 RSI の標準設定です
• 出来高 RSI が 50 を超えると、強気の出来高が弱気の出来高よりも高いことを示します
• 出来高 RSI が 50 未満の場合、強気の出来高が弱気の出来高よりも低いことを示します

体積RSIの計算

ボリューム RSI を計算するには、まずボリューム相対強度 (VoRS) を見つける必要があります。

VoRS = (平均アップボリューム) / (平均ダウンボリューム)

VoRSI = 100–100/(1 + VoRS)

ボリューム RSI の簡略化された式を使用することもできます。

VoRSI = アップボリューム / (アップボリューム + ダウンボリューム) * 100

外国為替における出来高RSIの例

外国為替取引で出来高 RSI がどのように機能するかをより深く理解するために、価格チャートの下に VoRSI がプロットされている EUR/USD ペアの例を見てみましょう。

チャートは、EUR/USD ペアの取引量の相対的な強さを示しています。 VoRSI がセンターラインを上回った場合は、強気のボリュームが高まったことを示しますが、VoRSI がセンターラインを下回った場合はその逆になります。

一般にトレーダーは、VoRSIがセンターラインを下から横切ったときに買い、VoRSIがセンターラインを上から横切ったときに売ることをお勧めします。

出来高価格トレンド (VPT)

出来高価格トレンド (VPT) は、資産の価格の方向性と価格変化の強さを測定する指標です。 VPT は、資産の現在の出来高と価格傾向の変化率を加算または減算する累積出来高ラインで構成されます。

VPT の定義とコア機能

• VPT は、資産の需要と供給のバランスを決定するために使用されます。
• 価格トレンドの変化は資産の相対的な需要と供給を示し、出来高はトレンドの原動力を示します。
• VPT は価格チャートの下にプロットされています
• 価格と出来高の増加は上昇傾向を確認するために使用されます
• 価格と出来高の減少は下降トレンドを確認するために使用されます
• 価格が上昇しても、出来高のトレンドが上昇しない場合、これはマイナスの乖離と弱い価格の下降トレンドを示唆しており、逆転する可能性があります。
• 価格が下落しているが、出来高傾向が下落していない場合、これはプラスの乖離と弱い価格上昇トレンドを示唆しており、逆転する可能性があります。

VPTの計算

VPT は多くの点で OBV に似ています。ただし、VPT インジケーターは価格変動の割合に基づいて動きます。

VPT の計算式は次のとおりです。

VPT = 前回の VPT + 出来高 x (今日の終値 – 前回の終値) / 前回の終値。

外国為替における VPT の例

外国為替における出来高価格トレンドがどのように機能するかをよりよく理解するために、GBP/USD 価格チャートの下にプロットされた VPT の例を見てみましょう。

GBP/USD 価格チャートには、出来高価格トレンドがトレンドを確認または無効にする領域と、発散点が表示されます。これらは下の指標線にマークされています。

チャートから明らかなように、VPT は非常に不安定な指標であり、セッション中に何度も発散が発生する可能性があります。

マネーフロー指数 (MFI)

マネー フロー インデックス (MFI) は、時間と価格を使用して資産に対する売買圧力を測定する量と勢いの指標です。

MFI の定義とコア機能

• MFI は、価格と出来高に基づいて買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルを生成するために使用されます。
• MFI は、価格と出来高に基づいて資産に 0 ～ 100 の値を割り当てる先行指標です。
• インジケーターは価格チャートの下にプロットされます
• 80を超えるMFIは買われすぎとみなされ、20未満のMFIは売られすぎとみなされます。
• MFI は、相対強度指数 (RSI) に代わる体積加重の代替手段を表します。
• 価格とインジケーターの乖離は価格の反転を表す可能性があります

MFIの計算

マネーフロー指数を計算するには、次の式を見てみましょう。

MFI = 100–100 / 1 + マネーフロー比率

どこ：

マネー フロー比率 = 14 期間のプラスのマネー フロー / 14 期間のマイナスのマネー フロー

Raw Money フロー = 典型的な価格 * 出来高

通常価格 = (高値 + 安値 + 終値) / 3

MFI の計算方法:

• 過去 14 期間のそれぞれの典型的な価格を見つけます
• 生のお金の流れがプラスかマイナスかを調べるために、典型的な価格が前の期間と比較して高いか低いかに注目してください。
• 典型的な価格に期間の出来高を乗算して、生の資金の流れを求めます。期間が緑色で終了するか赤色で終了するかに応じて、正または負の値を使用します。
• 14 期間にわたるプラスのマネー フローを合計し、その合計を同じ 14 期間にわたるマイナスのマネー フローの合計で割ることによってマネー フロー比率を求めます。
• ステップ 4 で説明したように MFI を見つけます。
• 過去 14 期間のデータのみを使用して、各期間の終了後も同じ作業を継続します。

外国為替におけるMFIの例

MFI が実際にどのように機能するかをより深く理解するために、GBP/USD 価格チャートの下にプロットされたインデックスを見てみましょう。

MFI は、ペアがどこで売られすぎ、買われすぎであるかを明確に示します。トレーダーはこれをダイバージェンスやクロスオーバーと組み合わせて使用​​し、市場のエントリーポイントとエグジットポイントを特定し、収益性の高い取引を行うことができます。この意味では、MFI は相対強度指数 (RSI) に似ていますが、主な違いは、MFI が出来高加重指数であることです。

動きやすさ（EOM）

動きやすさ (EOM) は、価格と出来高の関係を示し、この 2 つを特異値に定量化する指標です。

EOM の定義とコア機能

• EOM は、価格が勢いに基づいてどちらの方向にもどれだけ簡単に変動するかを示します。
• トレーダーは、その勢いが続く限り、価格が動きやすい期間を利用できる
• EOM では 14 期間の時間枠が一般的です
• EOMは価格チャートの下にプロットされています
• EOM は単純な移動平均と中心値 0 で構成されます。
• 中央の値 0 は、トレーダーが出来高データに基づいてロングまたはショートするためのしきい値です。

EOMの計算

EOM を見つけるために、計算手順を見てみましょう。

移動距離 = ((高 + 低) / 2 – (PH + PL)/2))

ボックス比率 = (ボリューム / スケール) / (高 – 低)

1期間EMV = 移動距離/ボックス比率

14 周期 EOM = 1 周期 EMV の 14 周期 SMA

どこ：

PH = 以前の最高値

PL = 以前の安値

外国為替における EOM の例

GBP/USD 価格チャートの下にプロットされた EOM の例を見てみましょう。

EOM は GBP/USD に対して比較的安定した勢いを示しており、これは短期的にはこのペアに特徴的でないと考えられるような大きな取引活動が見られなかったことを示している可能性があります。 11月7日の突然の下落は、チャート上の特定の時点で買い圧力が弱まったことを意味する可能性がある。

ネガティブボリュームインデックス(NVI)

ネガティブ ボリューム インデックス (NVI) は、低ボリュームのセッションが価格変動に及ぼす影響を示すテクニカル指標です。 NVI は、機関のスマート マネーの動きを追跡するために使用されます。

NVI の定義とコア機能

• NVI は価格とボリュームの組み合わせです
• NVI トレンドラインは、スマート マネーの動きを追跡するためによく使用されます。
• NVI は、ポジティブ ボリューム インデックス (PVI) と併用されることがよくあります。
• NVI は価格チャートの下にプロットされています
• このインジケーターは、取引量が少ないときにスマート マネーが導入されるという前提で動作します。

NVI計算

NVI を計算するには、次の式を見てみましょう。

NVI(t) = (P(t) – P(t-1)) / P(t-1) x NVI(t-1)

どこ：

NVI(t) = 時間 t における負のボリュームインデックス

P(t) = 時刻 t における価格/指数レベル

NVI(t-1) = t までの期間前の負の出来高指数

P(t-1) = t までの期間前の価格/指数レベル

このような計算は他のすべての期間にも適用されます。マイナスの出来高指数に使用される通常の期間数は 14 です。

外国為替における NVI の例

NVI が外国為替でどのように機能するかをより深く理解するために、以下の外国為替取引量インジケーターの例を見てみましょう。

負の出来高指数の後には傾向線 (青) が続き、スマート マネーが市場に参入する可能性がより高い時期を示している可能性があります。そのような期間の 1 つは、トレンドラインが NVI を下から横切るポイントである可能性があります。 NVIを超えると、出来高がまだ十分に低くなっていないため、スマートマネーが活発になる可能性は低くなるものと考えられます。

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外国為替の出来高インジケーターに関するよくある質問

出来高インジケーターは本当にFXで機能するのでしょうか？

出来高インジケーターは、トレーダーが取引量の変化がポジションや資産の価格にどのような影響を与えるかを理解するのに役立ちます。出来高指標だけでは収益性の高い取引戦略を構築するのに十分ではないかもしれませんが、外国為替市場でいつ取引を行うかを決定する際には確かに役立ちます。

FXトレーダーにとって最適な出来高指標はどれですか?

最も広く使用されている出来高指標には、マネー フロー インデックス、ネガティブ ボリューム インデックス、動きやすさ指標、出来高価格トレンドなどがあります。これらの指標はさまざまな時間枠に配置でき、さまざまな取引戦略で使用されます。

出来高インジケーターはトレーダーにとって有用ですか?

出来高インジケーターは、モメンタムインジケーターやオシレーターなどの他のテクニカル指標と一緒に使用される限り、トレーダーにとって効果的なツールとなり得ます。出来高はトレーダーが特定の資産にどの程度興味を持っているかを示すため、多くの日中トレーダーにとって役立ちます。成功しているトレーダーの中には出来高インジケーターを使用しない人もいるということは言及する価値があります。