外国為替トレーダーのための確率的オシレーター指標ガイド

短い時間枠での外国為替取引には、かなりの程度のテクニカル分析が必要です。幸いなことに、トレーダーは価格チャートをナビゲートし、観察可能なパターンに基づいて意思決定を行うのに役立つ多数の指標を自由に利用できます。確率オシレーターは、外国為替トレーダーによって最も広く使用されているテクニカル指標の 1 つです。外国為替確率オシレーター指標は、証券が市場で買われすぎているのか売られすぎているのかを示します。価格が買われ過ぎの状態に達すると、それは空売りのシグナルとなり、価格が売られ過ぎの領域に達すると、トレーダーは購入のシグナルを受け取ります。

確率的オシレーターインジケーターの概要

確率オシレーターは、証券の終値を一定期間の価格範囲と比較する便利なモメンタム指標です。確率オシレーターの目的は、価格の勢いを 0 ～ 100 のスケールで測定することにより、トレーダーに売買シグナルを提供することです。20 および 80 レベルが標準ですが、一部のトレーダーは、より正確なシグナルを取得するためにレベルを 10 および 90 に変更します。明らかな欠点は、結果として得られる取引シグナルが少なくなることです。

確率オシレーターの特性と用途は次のように要約できます。

• 確率オシレーターは、価格が過度に拡大する可能性がある領域を示す先行モメンタム指標です。また、過去の価格ポイントを使用して売買シグナルを送信するという意味で、遅行指標の機能もあります。
• このインジケーターは、0 ～ 100 の値を割り当てることで価格の勢いを測定します。
• 確率的オシレーターはデフォルトの時間枠である 14 日を使用します。
• FXストキャスティクスオシレーターインジケーターは価格チャートの下に配置されています
• このインジケーターはさまざまな市場状況を取引するために作成されています

確率的オシレーターの技術詳細

確率オシレーターは、価格の勢いを追跡し、トレーダーの売買シグナルとして機能する強気と弱気の乖離を示す指標です。インジケーターの背後にある数学とその応用を理解することは、トレーダー、特にスイングトレード戦略を展開するトレーダーにとって重要です。オシレーターはその不安定な性質のため、通常、移動平均や相対強度指数 (RSI) と併用されます。

確率的オシレーター指標の公式

確率的オシレーターは 1 つの式を使用し、次のように計算されます。

%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) X 100

どこ：

%K = 確率インジケーターの現在値

C = 最近の終値

L14 = 過去 14 回の取引セッションの最低価格

H14 = 過去 14 回の取引セッションの最高価格

%K 数値は、高速確率オシレーターと呼ばれることがよくあります。低速確率オシレーター、つまり %D を計算するには、%K の 3 期間の移動平均を計算します。

高速、低速、フル

計算に使用される時間枠に基づいて、3 種類の確率オシレーターを識別できます。高速オシレーターは、交互の価格の勢いに対して非常に敏感になる可能性があるため、%K 値を平滑化するために低速オシレーターが導入されました。

高速確率オシレーターの場合、%K は上で説明した基本式を使用して計算され、高速 %D 値は %K 値の単純移動平均に等しくなります。

低速確率オシレーターの場合、低速 %K 値は高速 %K 値の 3 期間の平滑化移動平均と等しくなります。したがって、スロー %D 値は、3 期間の平滑化されたスロー %K 値と等しくなります。

完全確率オシレーターはインジケーターの完全にカスタマイズ可能なバージョンであり、トレーダーは低速 %K および %D 移動平均に希望の時間枠を設定できます。

フル %K = 目的の期間 SMA で平滑化された高速 %K

フル %D = フル %K の希望期間 SMA

買われすぎと売られすぎのシグナル

外国為替の確率的オシレーター指標を使用すると、レンジング市場で買われすぎと売られすぎのシグナルを簡単に識別できます。オシレーターの範囲は 0 ～ 100 で、伝統的に、20 未満の確率値は売られすぎシグナルとみなされ、80 を超える値は買われすぎとみなされます。すでに述べたように、これらの値は一般的なものであり、取引戦略に合わせて変更できます。

証券は長期間にわたって買われすぎまたは売られすぎになる可能性があるため、強い売買シグナルを示すために高値と安値を一貫して維持することが重要です。これらのポイントには多くの収益性の高い取引機会が存在するため、強い購入傾向の間で売られすぎのシグナルを特定すること、またはその逆を特定することが役立ちます。

強気と弱気の乖離

FXストキャスティクスオシレーターインジケーターを取引する場合、さまざまな方法で使用できます。その 1 つはダイバージェンス戦略の使用です。ダイバージェンスは、確率オシレーターによって新たな高値または安値が確認されない場合に発生します。強気と弱気の発散は次のように定義できます。

• 価格がより高い高値を記録しているが、確率オシレーターがより低い高値を示している場合、弱気の発散が発生します。
• 価格がより低い安値を記録しているが、確率オシレーターがより高い安値を示している場合、強気の発散が発生します。

これらのシナリオは、それぞれ弱気または強気の反転を示す可能性があります。オシレーターの値は具体的ではなく、頻繁に変更される可能性がありますが、それでも中間値 50 に注意することが重要です。これは反転中に交差するポイントであり、このポイントからの距離が買われすぎと売られすぎのシグナルを定義します。

確率オシレーターの実用化

どのように機能するかをより深く理解するために、ストキャスティクス オシレーター インジケーターの例を見てみましょう。 GBP/USD の例を考えて、オシレーターが RSI などの他の指標とどのように機能するかを見てみましょう。

ポンド/米ドル

GBP/USD チャートは、チャートの下に 1 か月の時間枠でプロットされた確率的オシレーターを示しています。チャートは売買の勢いが高まっていることを示していますが、確率オシレーターだけでは全体像を示していない可能性があります。オシレーター値は頻繁に 80 を超えましたが、これは本格的な売りシグナルとしては十分ではない可能性があります。

同じチャートにRSIインジケーターを追加して見ることができます。 RSI は、より具体的な売買シグナルを提供できる確率論とほぼ一致しています。 10月末にかけての確率的オシレーターとRSIの下落は、そのペアが売られすぎたための買いシグナルの1つです。値 50 は、売られすぎと買われすぎのシグナルの間の重要な境界線です。

確率的オシレーターの歴史とその他の役立つ詳細

確率発振器は、1950 年代後半に George C. Lane によって開発されました。ジョージ・レーン自身は、オシレーターは価格や出来高を測定することを目的とするのではなく、その価格の勢いを測定することを目的としていると述べたことで有名です。強気と弱気の乖離は反転を示すために使用されます。

これは、強気のセットアップと弱気のセットアップを識別するためにオシレーターを使用したレーンによって特定された中心的なシグナルの 1 つでした。確率的オシレーターは、買われすぎと売られすぎのレベルを示すことができる範囲限定のインジケーターです。

確率的オシレーターに関するよくある質問

確率的オシレーターインジケーターは何を示しますか?

確率オシレーターは、商品の 14 日間 (14 日間が標準であり、好みに応じて調整できます) の価格パフォーマンスを比較することによって価格の勢いを測定し、商品が買われすぎか売られすぎかを示します。トレーダーはこの情報を売買シグナルとして解釈できます。買われ過ぎの状態は資産を売却できることを意味し、売られ過ぎの状態は購入のシグナルを意味します。この指標は価格が反転することを予測します。

確率的オシレーターインジケーターは安全ですか?

確率的オシレーターは、急速に変化する価格の勢いに敏感になる可能性があります。このため、このインジケーターが RSI や移動平均とともに使用され、より明確で滑らかな状況と、より信頼性の高い買わ​​れすぎと売られすぎのシグナルが提供されます。オシレーターは、変動の激しい市場で誤ったシグナルを生成する可能性があります。

確率的オシレーターは良い指標ですか?

確率オシレーターは、最も頻繁に使用される運動量インジケーターの 1 つです。価格の勢いの変化は、市場のリトレースメントや反転に関する貴重な洞察を提供します。 FXトレーダーが使用する確率的オシレーター指標は、理解して取引するのが簡単であるため、初心者と経験豊富なトレーダーの両方の間で非常に人気があります。