外国為替取引における先行指標は何ですか?

トレーダーが外国為替市場の価格を予測する主な方法には、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の 2 つがあります。テクニカル指標はテクニカル分析を行う上で重要な役割を果たします。

インジケーターは、先行と遅行の 2 つのカテゴリにグループ化されます。 FX取引の先行指標には予測的な性質があります。これらは、反転または新しいトレンドの始まりを予測する取引シグナルを生成します。それが彼らがリーダーと呼ばれる理由です。遅行指標は価格の動きを追跡します。つまり、視覚化が向上し、トレーダーは情報をよりよく理解できるようになります。このガイドでは、外国為替取引の先行指標に焦点を当てます。

先行指標の主要な機能

• 先行指標は、反転または新しいトレンドが発生する前にシグナルを送信します。
• 先行指標は多くの場合、資産が売られすぎているのか買われすぎているのかを測定します。
• 先行指標は誤ったシグナルを発しやすい可能性がある
• モメンタム指標は、最も頻繁に使用される先行指標の一部です。
• トレーダーは移動平均などの遅行指標と並行して先行指標を使用することがよくあります。

先行指標と遅行指標の違い

先行指標と遅行指標は、外国為替トレーダーが使用する 2 つの異なるタイプのテクニカル ツールです。それらの違いを理解するために、それぞれの長所、短所、制限事項をいくつか見てみましょう。

先行指標の説明

• 先行指標には、トレーダーが比較的高い確率で取引を識別するのに役立つ主要なレベルがあります。
• これらは多くの場合、資産が売られすぎているのか買われすぎているのかを示し、トレーダーのエントリーポイントとエグジットポイントとして機能します。オシレーターは価格反転を予測する
• 先行指標によって示される価格動向は決して保証されておらず、トレーダーにとって誤報につながる可能性があります。
• 先行指標は複雑な取引モデルで使用されることが多く、初心者のトレーダーにとっては理解しにくい場合があります。

遅行指標の説明

• 遅行指標は、最新の価格動向を確認し、トレーダーに自信を与えるためによく使用されます。
• 過去の価格データを使用すると、誤ったブレイクアウトのリスクを軽減できます
• 遅行指標からの確認を待っていると、トレーダーが機会を逃す可能性があります
• 遅行指標には、先行指標とは対照的に重要なレベルがありません。これはトレーダーが考慮すべき点です。

確率的オシレーター

確率オシレーターは、一定期間にわたる資産の終値を比較することによってトレーダーに売買シグナルを提供するモメンタム指標です。ストキャスティクスは、外国為替トレーダーによって最も一般的に使用されるオシレーターの 1 つです。

確率的オシレーターは先行指標の例の 1 つです。

確率的オシレーターの定義とコア機能

• 確率オシレーターは、資産の価格モメンタムを 0 から 100 のスケールで測定します。
• ストキャスティクスは、先行指標と遅行指標の両方の特徴を持つ指標の 1 つです。過去の価格ポイントを比較することで、価格が過度に拡張される可能性があるチャート上の領域を示します。
• 確率オシレーターには、高速、低速、フルの 3 種類があります。
• 価格帯ではなく、価格の勢いを確率的に測定する
• 移動平均と RSI は、オシレーターが示す値を平滑化するために確率オシレーターと併用されることが多い 2 つの指標です。
• 確率的オシレーターで使用されるデフォルトの時間枠は 14 周期です
• 確率的オシレーターは価格チャートの下に配置されます

確率的オシレーターの計算

確率的オシレーターを計算するには、トレーダーは次の式を使用できます。

%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) X 100

どこ：

%K = 確率インジケーターの現在値

C = 最近の終値

L14 = 過去 14 回の取引セッションの最低価格

H14 = 過去 14 回の取引セッションの最高価格

%K は高速発振器としても知られています。 %D (低速オシレーター) は、%K の 3 期間の移動平均を見つけることによって計算されます。

完全な確率的オシレーターにより、トレーダーは %K と %D の時間枠をカスタマイズできます。

フル %K = 目的の期間 SMA で平滑化された高速 %K

フル %D = フル %K の希望期間 SMA

外国為替における確率的オシレーターの例

確率的オシレーターが実際にどのように機能するかをよりよく理解するために、EUR/USD ペアの例を見てみましょう。確率論は価格チャートの下にプロットされています。

チャートから明らかなように、価格の勢いは非常に不安定な指標となる可能性があります。確率論は、価格傾向を検証し、将来の傾向を予測するのに役立ちます。中央の値 50 を考慮することが特に重要です。オシレーター値が下から 50 に近づくと、価格の勢いが増していることを示します。オシレーター値が上から 50 に近づくと、価格の勢いが低下していることを示します。

一般に、確率値 20 は売られすぎシグナルとみなされ、80 は買われすぎシグナルとみなされます。

素晴らしいオシレーター

素晴らしいオシレーターは、市場トレンドを確認または反証するために使用されるもう 1 つのモメンタムFX先行指標です。この素晴らしいオシレーターは、トレンドが強気か弱気か、またトレンドが継続するか反転すると予想されるかを判断するのにも役立ちます。

素晴らしいオシレーター定義とコア機能

• 名前が示すように、Awesome oscillators は、MACD、RSI、ストキャスティクスと並ぶインジケーターのオシレーター グループの一部です。
• 素晴らしいオシレーターはデイトレーダーによるスキャルピング戦略でよく使用されます
• MACDは一般的に素晴らしいオシレーターと一緒に使用されます
• 5 日および 34 日の単純移動平均は、通常、優れたオシレーターとともに使用されます。
• 素晴らしいオシレーターは、指定された期間における資産の中央値の単純移動平均の差を使用します。
• この素晴らしいオシレーターはトレンドの強さと勢いを測定しますが、他のオシレーターと同様に、勢いだけでは将来の価格の方向を推測するのに十分ではない可能性があります。

素晴らしいオシレーター計算

優れたオシレーターの計算は比較的簡単なプロセスです。インジケーターを計算するには、5 日間の単純移動平均から 34 日間の単純移動平均を減算する必要があります。したがって、最初のステップは、34 日および 5 日の単純移動平均を計算することです。

単純移動平均の公式は次のとおりです。

SMA = (高価格 + 低価格)/2

ここでは、34 日間の平均と 5 日間の平均の高値と安値がそれぞれ異なります。

素晴らしいオシレーター = 5 周期 SMA – 34 周期 SMA

その後、中心線の値が 0 になるヒストグラム上に素晴らしいオシレーターを配置できます。

外国為替における素晴らしいオシレーターの例

素晴らしいオシレーターが外国為替でどのように機能するかをより深く理解するために、EUR/USD 価格チャートの下にプロットされたインジケーターの視覚的な例を見てみましょう。

素晴らしいオシレーターは、さまざまな戦略で使用できる多用途のインジケーターです。最も人気のある 2 つの AO 戦略は、ゼロライン クロスオーバーとツイン ピークです。

ゼロラインクロスオーバー戦略は、中心線上の素晴らしいオシレーターの位置に基づいています。

• 素晴らしいオシレーターがセンターラインを下回った場合、これは弱気相場が近づいていることを示しており、トレーダーはこの情報を利用してペアを空売りすることができます。
• 素晴らしいオシレーターがセンターラインを上回った場合、これは今後の強気相場を示しており、トレーダーはこの情報を利用してロングすることができます。

ただし、この戦略は常に結果をもたらすとは限らず、誤検知が発生する可能性があります。このため、素晴らしいオシレーターと並行して他のインジケーターを使用することが重要です。

ツイン・ピークス戦略は、ネックラインに並んで配置されている同等のオシレーター値を探します。これらは正または負の方向のいずれかになります。

• ネックラインの上に 2 つのピークが形成される場合、これは今後の弱気相場の兆候となる可能性があります
• ネックラインの下に 2 つのピークが形成される場合、これは今後の強気相場の兆候となる可能性があります。

形成がツインピークとみなされるためには、素晴らしい振動子が 2 つのピークの間の中心線を横切ってはなりません。トレーダーは、2 番目のピークの後に異なる色の形成 (緑の後に赤、その逆) が続く場合、トレンドの反転を確認できます。

相対強度指数 (RSI)

相対強度指数 (RSI) は、資産が売られすぎているのか買われすぎているのかを判断するもう 1 つのオシレーターです。 RSI は、市場の価格の勢いの強さを測定するために 0 ～ 100 の値を割り当てます。

RSIは、価格が動いた後にシグナルを示すという意味で遅行指標です。ただし、予測的な性質があるため、先行指標となります。

RSI の定義とコア機能

• RSI は、価格チャートの下にプロットされる勢い指標です。
• 標準の RSI 時間枠は 14 期間です
• MACD は一般に RSI と併用され、前者は買いと売りのシグナルを送信し、後者は売られすぎ/買われすぎのシグナルを送信します。
• RSIは、トレンドの強さを評価し、反転を特定するのに役立ちます
• RSI やその他のオシレーターの欠点は、市場が長期間にわたって買われすぎまたは売られすぎになる可能性があり、この指標のみを使用するトレーダーを誤解させる可能性があることです。

RSIの計算

RSI の計算は 2 段階のプロセスです。

RSI = 100–100/((1+(平均利益/平均損失))

この式では、平均損益に正の値が使用されており、これは過去の期間にわたる損益の割合を表します。ゲインの期間は、平均損失ではゼロとして入力されます。

たとえば、市場が 14 日間のうち 7 日間の平均 1% の上昇で終了し、残りの 7 日間の平均 -0.5% の損失で終了したとします。式は次のようになります。

RSI = 100–100/[1+(1%/14)/(0.5%/14)]

RSI = 100–100/2

RSI = 50

これは、トレンドの強さが中程度であることを示しています。 14 期間のデータを使用して、2 番目のステップに進むことができます。

RSI = 100 – [100/(1+((前回の平均ゲイン X 13) + 現在のゲイン)/((前回の平均損失 X 13) + 現在の損失))

外国為替におけるRSIの例

EUR/USD 価格チャートの下にインジケーターがプロットされている、RSI の視覚的な例を見てみましょう。

問題の例は、1 か月の価格チャートにおける EUR/USD ペアの強気トレンドと弱気トレンドの強さを示しています。

RSI 値は 3 つのサブカテゴリーに分類されていることに注意することが重要です。

• 0-30 – 売られすぎ
• 30-70 – ニュートラル
• 70-100 – 買われすぎ

トレンドラインは RSI を使用する一般的な方法です。線はトレンドの反転を示す点を結び、トレーダーにとって売買のシグナルとして機能します。

一目指標

一目雲、または単に一目とは、支持線と抵抗線、トレンドの強さと勢いの組み合わせを示す指標のコレクションです。インジケーターは、異なる色の線で表される複数の変数で構成されます。

一目指標の定義とコア機能

• 一目均衡表は、サポートレベルとレジスタンスレベル、トレンドの強さ、モメンタムインジケーターラインで構成される複合テクニカル指標です。
• 一目は将来のサポートとレジスタンスのレベルを測定するために使用できる先行指標です。
• 以下にプロットされているほとんどの先行指標とは対照的に、一目指標は価格チャート上に配置されます。
• 一目均衡表では 6 時間足が最も一般的に使用されます。
• 一目惚れはその複合的な性質により複数のシグナルを送信するため、経験の浅いトレーダーにとって混乱を招く可能性があります。
• 一目チャートは確率の高い取引を見つけることを目的としています
• このインジケーターは、コンバージョンライン、ベースライン、先行スパンと遅行スパンで構成されます。

一目指標の計算

一目は複数の線で構成される複雑な指標です。一目で使用される標準的な時間枠は、9、26、および 52 期間です。このインジケーターは、これらの期間の高値と安値を使用します。一目の計算式は次のとおりです。

変換ライン = (9 期間の高値 + 9 期間の安値)/2

ベースライン = (26 期間の高値 + 26 期間の安値)/2

先行スパン A = (変換ライン + ベースライン)/2

先行スパン B = (52 期間の高値 + 52 期間の安値)/2

遅行スパン = 終値 (2​​6 期間後にプロット)

FXにおける一目指標の例

一目指標を視覚化するために、指標が横にプロットされた EUR/USD 価格チャートを見てみましょう。

雲は一目図の最も重要な部分です。価格が一目雲を上抜けた場合、市場が大幅に上昇傾向にあることを示します。価格が雲を下回る場合、これは弱気センチメントの兆候である可能性があります。

ベースラインが交差すると、より強いシグナルが発生します。この時点で、市場が上昇傾向にある場合、トレーダーはロングポジションをオープンできます。ショートポジションをオープンする場合は、これの逆を使用できます。

ピボットポイント

ピボットポイントは、反転を特定するために使用される外国為替取引の先行指標です。オシレーターや他の先行指標とは異なり、ピボット ポイントは静的であり、取引セッション全体を通じて静的です。

ピボットポイントの定義とコア機能

• ピボット ポイントは、市場のトレンドの状態を測定する静的な指標です。
• ピボット ポイントは非常に短い時間枠 (通常は 1 ～ 5 分) で使用されます。
• 移動平均とフィボナッチ・リトレースメント・レベルは、ピボット・ポイントと並んで最も一般的に使用されます。
• 価格チャートにピボットポイントを配置
• ピボット ポイントは、チャート上で強気感情が弱気感情に変わるポイント、またはその逆のポイントを決定するために使用されます。

ピボットポイントの計算

ピボット ポイントの計算は比較的簡単です。ピボットポイントを見つけるために必要なのは、高値、安値、終値だけです。これらの価格ポイントは前の取引セッションから取得されます。

ピボット ポイントでは次の式を使用します。

P = (高値 + 安値 + 終値)/3

R1 = (P × 2) – 低

R2 = P + 高 – 低

S1 = (P × 2) – 高

S2 = P – 高 – 低

外国為替におけるピボットポイントの例

ピボットポイントが実際にどのように機能するかをよりよく理解するために、EUR/USD 価格チャートにプロットされたピボットポイントの例を見てみましょう。

ピボット ポイントは静的な性質があるため、追跡しやすいインジケーターです。これにより、インジケーターはあらゆる複雑さのレベルの戦略に対応できるようになり、最も汎用性の高いテクニカルインジケーターの 1 つとなります。

トレーダーはブレイクアウト戦略でピボットポイントを使用することがよくあります。ピボットポイント以外の 2 つの抵抗レベルは、トレーダーにブレイクアウトを見つけるための抵抗レベルを与えます。価格がこれらの抵抗レベルを突破すると、トレーダーは市場に参入し、ピボットポイントが提供するシグナルに基づいてロングまたはショートすることができます。

OBVインジケーター

オンバランス出来高 (OBV) も先行指標の例です。これは、取引量を使用してペアの価格の将来の変化を予測するテクニカルモメンタム指標です。

オンバランス取引量の背後にある理論は、取引量が市場の結果に影響を与えるというものです。

OBV インジケーターの定義とコア機能

• 価格と勢いを使用する他の指標とは異なり、OBV はボリュームフローを使用して将来の予測を行います
• OBV は、市場での強気または弱気の動きを引き起こす可能性のあるトレーダーのセンチメントの尺度です
• OBV 戦略では 1 時間のタイムフレームが最も一般的に使用されます。
• OBVは価格チャートの下に配置されます
• OBV は基本的なトレンドラインと並行して使用されることが多く、前​​者は反転を示し、後者はサポートとレジスタンスのレベルを示します。
• OBV は時々誤ったシグナルを生成する傾向があるため、通常は他のインジケーターと併用されます。

OBV インジケーターの計算

OBV の計算は通貨の終値によって異なります。

• 今日の終値が昨日の終値より高い場合 – OBV = 前日の OBV + 今日の出来高
• 今日の終値が昨日の終値より低い場合 – OBV = 前日の OBV – 今日の出来高
• 今日の終値が昨日の終値と等しい場合、OBVは変更されません。

外国為替におけるOBVインジケーターの例

オンバランス出来高が価格チャートでどのように機能するかをよりよく理解するために、1 時間の時間枠で EUR/USD ペアを見てみましょう。

OBV ダイバージェンスを使用して、OBV から売買シグナルを取得できます。

• 価格が下落したときにOBVが上昇したり、価格が低い安値をつけたときにさらに高い安値を記録したりすると、強気のダイバージェンスが形成される可能性があります。
• 価格が上昇したときにOBVが低下したり、価格がより高い高値を記録したときにより低い安値を記録したりすると、弱気のダイバージェンスが形成される可能性があります。

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外国為替の先行指標に関するよくある質問

先行指標は正確ですか?

遅行指標は価格データに大きく依存しており、すでに起こったことを示すため、先行指標は遅行指標よりも精度が多少劣る可能性があります。多くの先行指標には、誤った信頼性の低いシグナルをトレーダーに送信するリスクがあり、それが損害の大きいミスにつながる可能性があります。先行指標は特定の市場状況で最も効果を発揮しますが、状況が変化すると誤ったシグナルが現れます。たとえば、レンジ取引の先行指標を使用して取引していて、市場がトレンドになり始めた場合、誤ったシグナルを受け取ることになります。

先行指標は良いのか？

遅行指標と並行して使用される先行指標は、バランスの取れたトレーディング戦略の重要な部分です。テクニカル指標は、価格チャートを解読し、個々の取引のエントリーポイントとエグジットポイントを見つけるために不可欠です。先行指標はテクニカル分析に最適です。ただし、各指標は特定の状況や市場状況で使用する必要があることに注意してください。

先行指標は利益をもたらしますか?

インジケーターだけではトレーディング戦略の収益性を判断することはできません。ただし、先行指標を適切に使用することは、市場で確かな機会を見つけ、安定した利益を上げるために重要です。