外国為替トレーダーのための遅行指標ガイド

テクニカル分析を行う上で欠かせないのがテクニカル指標です。インジケーターは 2 つの主要なカテゴリに分類されます。外国為替を取引するための先行指標と遅行指標を見つけることができます。先行指標は、反転や新しいトレンドが確立される前にトレーダーに取引シグナルを与えます。遅行指標は価格を追跡し、価格が動いた後にシグナルを送信します。

遅行指標により市場の視覚化が向上し、分析が容易になります。このガイドでは、最も広く使用されている遅行指標のいくつかを選択しました。それらが何であるか、そしてそれらをどのように使用するかを学びましょう。

遅行指標の主要な機能

• 遅行指標は原資産の価格変動を追跡し、市場参加者に取引シグナルを生成するのに役立ちます。
• 遅行指標の予測機能はそれほど強力ではないため、最大の精度を得るために他の指標と組み合わせて使用​​されることがよくあります。
• 一部の遅行指標は二重の機能を果たし、一部のシナリオでは先行指標としても使用できます。
• 遅行指標により情報が理解しやすくなります

遅行指標と先行指標の違い

遅行指標と先行指標は、外国為替取引でよく使用される 2 つの異なるタイプのテクニカル指標です。外国為替取引の遅行指標は、市場で現在起こっていることを視覚的に提示することで、情報の消化を改善します。先行指標は将来の価格動向を予測します。たとえば、確率的オシレーターは、買われ過ぎ/売られ過ぎの状態に達すると価格が反転すると予測します。予測は必ずしも当たるとは限りません。価格がトレンドになり始め、オシレーターが長期間にわたって買われすぎ/売られすぎの状態になる可能性があります。

SMAインジケーター

単純移動平均 (SMA) は、FX 遅行指標の中で最も頻繁に使用されるものの 1 つです。外国為替取引では、SMA は長期トレーダーと短期トレーダーの両方によって使用されます。ただし、指数移動平均 (EMA) インジケーターは SMA よりも人気があります。

SMA の定義とコア機能

• 単純な移動平均を使用して、価格の変動によって引き起こされる市場のノイズを除去し、一定期間にわたる価格の変化の傾向をより明確に示します。
• 単純移動平均に使用される時間枠は変動しますが、最も一般的な期間は 20 日以上です。
• トレーダーが特定しようとしているトレンドの種類に応じて、SMA を使用してサポート ラインとレジスタンス ラインをプロットすることもできます。
• 単純な移動平均は突然のスパイクの影響を受けやすく、トレーダーに誤ったシグナルを送る可能性があります。
• 単純移動平均の時間枠が長いほど、ラグが大きくなります。

SMAの計算

単純移動平均の計算式は次のとおりです。

SMA = (A1 + A2 +…+ AN)/N

どこ：

AN = 期間 N における資産の価格

N = 期間の合計数

たとえば、サンプル サイズが 20 期間の場合、10 日間の単純移動平均により、サンプル セットの最初の 10 日間の平均終値が計算され、それが最初のデータ ポイントとして使用されます。次のデータ ポイントでは、11 日目の価格を追加し、平均を計算します。任意の数の期間に対して同じことが行われます。

200 日単純移動平均はトレーダーによく使用されるオプションですが、それなりの欠点もあります。同時に使用するトレーダーが多すぎる可能性があり、その場合、価格の上昇が制限されるリスクがあります。

EMAインジケーター

指数移動平均 (EMA) は、計算に使用されるすべての期間に等しい重みを割り当てる単純移動平均とは異なり、最新の価格ポイントに重点を置くタイプの移動平均です。 EMA は、FX トレーダーが使用する非常に人気のある遅行指標です。

EMA の定義とコア機能

• EMA は移動平均のサブセットであり、精度を高めるために最近の価格ポイントに大きな価値を置きます。
• このインジケーターは、他の移動平均と同様に、チャートの上部に配置されます。
• 指数移動平均は、移動平均収束/発散 (MACD) インジケーターと一緒によく使用されます。
• 短期トレーダーが最も一般的に使用する時間枠は 12 ～ 26 日ですが、長期トレーダーは 50 ～ 200 日の EMA を好みます。
• ペアの価格が 200 日 EMA を超えると、大きなトレンドの反転を示します。
• EMA は、他の移動平均と同様に、強力で簡単に特定できるトレンド形成がある市場に最適です。 EMAはトレンド取引指標です

EMAの計算

指数移動平均を計算するには、トレーダーは次のデータを利用できる必要があります。

• 計算時点での資産の現在価格
• 前日のEMA
• EMAの時間枠
• 乗数 (通常は 2 に設定されます)

この情報を取得したら、次のような式に進むことができます。

EMA = 価格(T) x K + EMA(Y) x (1-K)

どこ：

T = 今日の価格

Y = 昨日のEMA

K = 2/(N+1)

N = EMA の日数

外国為替におけるEMAの例

外国為替取引において指数移動平均がどのように機能するかをより深く理解するために、EMA遅行指標の例を見てみましょう。この GBP/USD の例では、20、50、100、200 日の EMA を使用します。

指数移動平均は、単純移動平均よりもはるかに厳密に価格チャートに従います。

この例では価格チャートに 4 つの異なる EMA がプロットされていますが、ほとんどのトレーダーは 2 つの異なる時間枠を使用してクロスオーバー戦略を構築します。

20 日および 50 日 EMA はトレーダーの間で特に人気があります。 20 日 EMA が 50 日 EMA を上から横切ると、上昇トレンドの開始を示す可能性があります。 20日間EMAが50日間EMAを下から横切る場合、これは売り圧力の増大を意味し、その後下降トレンドが続く可能性があります。

MACDインジケーター

移動平均の収束/発散は、外国為替取引で広く使用されているもう 1 つのトレンド追跡テクニカル指標です。 MACD は 2 つの EMA 間の関係を示します。一方は長いタイムフレームを使用し、もう一方は短いタイムフレームを使用します。長期EMAは短期EMAから減算されます。

MACD の定義とコア機能

• MACD は、異なる時間枠の 2 つの EMA を比較する、トレンドフォローのモメンタム指標です。
• MACDは遅行指標としても先行指標としても機能します
• 長いEMAは26期間の時間枠を使用することが多いですが、短いEMAは12期間の時間枠を使用します
• MACD は確率オシレーターと一緒によく使用されます。
• MACDは価格チャートの下にプロットされています
• MACD ラインの 9 期間 EMA はシグナル ラインと呼ばれ、MACD ラインの上にプロットされ、トレーダーに買いと売りのシグナルを送信します。
• MACD は、資産が買われすぎまたは売られすぎているかどうかを示し、価格反転の可能性を判断するために使用されます。

MACDの計算

MACD の計算は比較的簡単なプロセスです。まず、12 期間および 26 期間の指数移動平均 (EMA) を計算します。

EMA = 価格(T) x K + EMA(Y) x (1-K)

どこ：

T = 今日の価格

Y = 昨日のEMA

K = 2/(N+1)

N = EMA の日数

MACD = 12期間EMA – 26期間EMA

MACD を計算した後、それをヒストグラム上に配置し、9 期間の EMA をシグナル ラインとしてプロットできます。信号線はカスタマイズ可能で、戦略の要求に合わせることができます。ヒストグラムで示される各バーは、シグナル ラインと MACD ラインの間の距離です。 MACD がシグナルラインを上回るとバーは緑色になり、MACD がシグナルラインを下回るとバーは赤色になります。

外国為替におけるMACDの例

外国為替で MACD がどのように機能するかを視覚化するために、GBP/USD 価格チャートの下にプロットされたインジケーターの例を見てみましょう。

価格チャートの下にプロットされたMACDは、シグナルラインを上からと下から交差するポイントを示しています。 MACD に割り当てられる値は、0 より大きいか小さいかのいずれかになります。0 より大きい場合、短い EMA は長い EMA よりも高く、その逆も同様です。 MACD がシグナルラインよりも上にある場合は上昇トレンドを示し、シグナルラインよりも下にある場合は下降トレンドを示している可能性があります。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、資産価格の SMA から 2 標準偏差離れてプロットされたトレンドラインで構成されるテクニカル指標です。ボリンジャーバンドは、市場で資産が買われすぎているのか、売られすぎているのかを特定するために使用されます。

ボリンジャーバンドの定義とコア機能

• ボリンジャーバンドは通常、価格の単純な移動平均から 2 標準偏差離れた位置にプロットされますが、これはカスタマイズ可能であり、SMA を EMA に置き換えることもできます。
• ボリンジャーバンドは、他の遅行指標のようにチャートの下ではなく、チャートに沿ってプロットされます。
• 20 日の単純移動平均は、ボリンジャー バンドで最もよく使用されます。
• ボリンジャーバンドは市場のボラティリティに応じて拡大または縮小します。
• 上限と下限のバンドは、売買シグナルを生成するためにバンドがタッチすることになる指定された価格目標です。
• サポートラインとレジスタンスラインは、買いポイントと売りポイントを特定するためにボリンジャーバンドと一緒によく使用されます。

ボリンジャーバンドの計算

ほとんどの取引プラットフォームは、ボリンジャーバンドなどのインジケーターを完成した状態で提供し、すぐに適用できます。単純移動平均は、計算する必要がある最初のメトリックです。インジケーターの値を見つけるには、次の式を見てみましょう。

ボルー = MA(TP,n)+m*σ[TP,n]

太字 = MA (TP, n) – m * σ [TP, n]

どこ：

BOLU = 上部ボリンジャーバンド

太字 = 下側のボリンジャーバンド

MA = 移動平均

TP = 通常価格 = (高値 + 安値 + 終値)/3

N = 平滑化期間の日数 (20)

M = 標準偏差の数 (2)

σ [TP, n] = TP の最後の n 期間にわたる標準偏差

外国為替におけるボリンジャーバンドの例

ボリンジャーバンドが実際にどのように機能するかを確認するために、GBP/USD チャートの横にプロットされたインジケーターを見てみましょう。

価格がボリンジャーバンドの上部に頻繁に接触する期間は買われ過ぎのシグナルを示す可能性があり、一方、価格がボリンジャーバンドの下部に接触する期間は売られ過ぎのシグナルを示します。

ADXインジケーター

平均方向指数 (ADX) は、一般的な市場トレンドの強さを測定する指標です。 ADX は、資産の価格モメンタムを評価して、重大なトレンドが形成されているかどうかを理解するのに役立ちます。

ADX の定義とコア機能

• ADX は、トレンドの強さを測定し、0 ～ 100 の値を割り当てる方向性の動きの指標です。
• ADX は、正と負の方向性指標、-DI および +DI で構成される方向性移動指数 (DMI) と組み合わせて使用​​されます。
• ADXはMACDインジケーターと一緒によく使用されます
• ADX インジケーターは価格チャートの下にプロットされ、0 ～ 100 の範囲内になります。
• ADXには日足チャートの使用が最適
• ADXに使用される標準的な時間枠は14期間です
• ADX はトレンドの方向ではなく強さをのみ測定します。

ADXの計算

ADX インジケーターの計算には複数の手順が含まれます。最初のステップは、次のように正と負の方向の動きを計算することです。

• 各期間の真の範囲、+DM および -DM を計算します。
• 結果の値は、ワイルダーの平滑化手法を使用して平滑化する必要があります
• 14 日間の平滑化された +DM を平滑化された 14 日間の真の範囲で割って、+DI14 を求めます。結果を 100 で乗算します
• 14 日間の平滑化された -DM を平滑化された 14 日間の真の範囲で割って、-DI14 を求めます。結果を 100 で乗算します
• +DI14 から -DI14 を引いた絶対値をそれらの合計で割って 100 を乗算したものが、方向移動指数 (DMI) の値になります。
• 最後のステップは、ADX ラインを計算することです。最初の ADX 値は、DMI の 14 日間の平均に等しくなります。後続の ADX 値は、過去 14 日間の値に 13 を乗算し、最後の DMI 値を追加し、合計を 14 で割ることによって平滑化されます。

外国為替におけるADXの例

ADX が実際にどのように機能するかを確認するために、価格チャートの下に ADX がプロットされている GBP/USD ペアの例を見てみましょう。

ADX 値は、市場で最も強い傾向と最も弱い傾向を示します。一般的な経験則は次のとおりです。

• 0 ～ 25 の ADX は弱いトレンドであり、誤ったブレイクアウトの可能性が高くなります。
• ADX 25 ～ 50 は緩やかな傾向です
• 50 ～ 75 の間の ADX は強い傾向を示しています
• 75 から 100 の間の ADX は、ブレイクアウトの可能性が高い非常に強い傾向を示しています

ADX 値が 75 ～ 100 になることはまれで、通常は重要な経済ニュースが市場に届くなど、重要な市場の展開に続きます。

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外国為替の遅行指標に関するよくある質問

遅行指標は安全ですか?

遅行指標は過去の価格データを使用して、現在に関連する値を作成します。遅行指標の主な目的は、トレーダーにとって過去および現在の価格変動を視覚的に理解しやすくすることです。そして、はい、安全に使用できます。すべてのインジケーターは特定の状況で使用する必要があることに留意してください。各指標は特定の市場状況に合わせて構築されています。

遅行指標は正確ですか?

遅行インジケーターは過去のパフォーマンスに基づいて値を表示するため、正確になります。ただし、値を再描画するインジケーターとそうでないインジケーターがあることに注意してください。インジケーターを再描画すると、投資家にとってインジケーターをより魅力的なものにしたり、テクニカル分析を容易にしたりするために、価格が変動した後に値が変更されます。一般に、遅行インジケーターは非常に正確です。

遅行指標の例とは何ですか?

FX取引の遅行指標はトレーダーの間で非常に人気があります。よくある例としては、ボリンジャー バンド、移動平均収束/発散 (MACD)、単純移動平均および指数移動平均、ADX などがあります。