ボラティリティ指標とは何ですか?FX ではど​​のように機能しますか?

外国為替トレーダーは、さまざまな形のテクニカル指標を使用して市場を分析し、意思決定を行います。あらゆるシナリオに適合する単一の普遍的な指標はありません。市場の状況ごとに異なる指標が必要です。トレーダーはレンジ取引、トレンド取引、出来高およびボラティリティ指標を使用します。 FX取引のボラティリティ指標は、トレーダーが活動が増加する時期を特定するのに役立ちます。

ボラティリティはあらゆるトレーダーにとって最も重要な指標の 1 つであり、外国為替トレーダーには選択できるボラティリティ指標がたくさんあります。ボラティリティが高くなると、資産の取引量が増加する可能性があり、瞬時に何百万もの売買注文が市場に出ます。ボラティリティ指標を使用すると、トレーダーはボラティリティの原因を分析できます。外国為替市場のボラティリティ指標の使用は、市場が穏やかな時期から不安定な時期に移行し、ボラティリティの上昇が取引の機会をもたらす可能性があるという観点に基づいています。

ボラティリティ指標の主要な機能

• ボラティリティは、特定の期間内の資産価格の動きを測定します。
• ボラティリティはトレーダーに利益をもたらすものですが、突然の損失の原因でもあります
• ほとんどのボラティリティ指標は、通常チャートの下にプロットされる出来高指標とは対照的に、価格チャート上にプロットされます。
• ボラティリティ指標と出来高指標は、この 2 つが絡み合っており、ほとんどの外国為替戦略が両方を念頭に置いて機能するため、組み合わせて使用​​されることがよくあります。
• 平均価格からの標準偏差は、市場のボラティリティを測定するためによく使用される指標です

ボラティリティの重要性

ボラティリティは、あらゆる資産クラスを取引する際に考慮すべき重要な指標です。価格の変化の速度は、トレーダーが選択する戦略に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、ボラティリティの高い通貨ペアは、取引セッション中に数十の注文を発注できるため、外国為替デイトレーダーやスキャルパーから大きな注目を集めるでしょう。外国為替市場のボラティリティは、ニューヨークとロンドンの外国為替取引が重なる時期に起因することもあり、これにより主要ペアを取引する市場参加者が増え、流動性が高まります。流動性はブローカーが請求するスプレッドを決定するため、外国為替トレーダーにとって不可欠です。スプレッドが低いほど、より多用途で信頼性の高い取引戦略を実現できる余地が生まれます。外国為替トレーダーが使用するボラティリティ指標は市場によって異なります。各通貨ペアのチャートはチャート上で異なる動きをします。自分の性格に合った最適な取引戦略を作成するには、さまざまな指標、パターン、基本についてできる限り学び、独自の取引システムを作成し、運用前にテストすることが重要です。このボラティリティ指標ガイドでは、さまざまな指標の種類について説明します。

移動平均

移動平均は、トレーダーが利用できる最も人気のあるテクニカル指標の一部です。移動平均は、常に更新される価格と、資産の価格変動の方向を示す滑らかなデータを提供します。移動平均は通常、取引のトレンドに使用されます。移動平均の定義とコア機能

• 移動平均線は外国為替取引で使用される基本的な指標の 1 つです
• 移動平均は、指定された期間における資産価格の算術平均を示します。
• 移動平均が価格チャートにプロットされます
• MA はさまざまな時間枠で運用できます。 20、50、100、200 日の期間は、外国為替トレーダーが使用する最も一般的な時間枠の一部です。
• 単純移動平均と指数移動平均はトレーダーが使用する 2 種類の MA です
• ブレイクアウト戦略とクロスオーバー戦略は移動平均を使用して売買シグナルを送信します
• MACD とボリンジャーバンドは、値に移動平均を使用する 2 つの指標です。

移動平均の計算

単純移動平均と指数移動平均は、異なる計算式を使用して計算されます。

SMA の計算式は次のとおりです。

SMA = (A(1) + A(2) + … + A(n)) / N

どこ：

A = 期間 N の平均

N = 期間の数

指数移動平均では、計算に平滑化係数が追加されます。平滑化係数は、EMA 式の乗数として機能します。 [2 / (選択した期間 + 1)]

現在の EMA 値は、平滑化係数と以前の EMA を組み合わせて計算されます。

EMA(t) = [V(t) x (s / (1 + d))] + EMA(y) x [1 – s / (1 + d)]

どこ：

EMA(t) = 今日のEMA

V(t) = 今日の値

EMA(y) = 昨日のEMA

S = 平滑化係数

D = 日数

外国為替における移動平均の例

外国為替で移動平均がどのように機能するかをより深く理解するには、トレーダーはまず単純移動平均と指数移動平均の違いを考慮する必要があります。

単純移動平均では、特定の取引期間におけるすべての価格ポイントに同じ重みが割り当てられます。指数移動平均では、最新の価格ポイントにより多くの重みが割り当てられるため、EMA が実際の価格チャートに近づきます。

視覚的な手がかりとしてチャートを見ると、この 2 つの違いはさらに明らかになります。

チャートは、GBP/JPY 価格チャート上にプロットされた SMA と EMA を示しています。 EMA は価格をより厳密に追跡しており、チャートとほとんど区別できません。ただし、SMA は価格からさらに離れており、より近い線はより短い時間枠を表します。

SMA と EMA のこの違いは、ほとんどのトレーダーが戦略で EMA の使用を選択する理由の 1 つです。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、外国為替トレーダーが使用するもう 1 つの人気のある遅行指標です。ボリンジャーバンドはボラティリティ指標としても知られています。このインジケーターは、価格チャート上に 20 日間の SMA をプロットし、両側に SMA から 2 標準偏差離れた 2 つのバンドをプロットします。これらのバンドはサポートレベルとレジスタンスレベルとして機能し、価格がこれらのバンドを超えると、トレーダーに買われすぎと売られすぎのシグナルが生成されます。

ボリンジャーバンドの定義とコア機能

• ボリンジャーバンドは、ボラティリティの上昇を示す遅行指標です。このインジケーターは、短期的な急激な価格変動を特定し、エントリーポイントとエグジットポイントを生成するために使用されます。
• ボリンジャーバンドは、資産価格の単純な移動平均から 2 つの標準偏差 (正と負) を離れてプロットされます。
• 他のボラティリティ指標と同様に、BB はチャートの下ではなくチャート上にプロットされます。
• このインジケーターは 2 つのバンドと 20 日間の単純移動平均を使用します。
• MACDとRSIはボリンジャーバンドと並んでよく使用される2つの指標です
• ボリンジャーバンドの拡大と縮小は、市場のボラティリティの変化を示しています

ボリンジャーバンドの計算

ボリンジャーバンドは次の式を使用して計算できます。

ボルー = MA(TP,n)+m*σ[TP,n]

太字 = MA (TP, n) – m * σ [TP, n]

どこ：

BOLU = 上部ボリンジャーバンド

太字 = 下側のボリンジャーバンド

MA = 移動平均

TP = 通常価格 = (高値 + 安値 + 終値)/3

N = 平滑化期間の日数 (20)

M = 標準偏差の数 (2)

σ [TP, n] = TP の最後の n 期間にわたる標準偏差。

外国為替におけるボリンジャーバンドの例

外国為替取引におけるボリンジャーバンドの仕組みをより深く理解するために、ボリンジャーバンドがプロットされたGBP/JPYチャートを見てみましょう。

チャート上で反転の可能性を特定するには、トレーダーはバンドの高値と安値、および価格線が交差する箇所を探す必要があります。

ボリンジャーバンドを使用すると、次の 3 段階のプロセスでブレイクアウトを無効にすることができます。

• 価格はボリンジャーバンド上部を上回る反応を引き起こします
• ミドルバンドに向かってプルバックが起こる
• 価格は前の高値を上回ったが、ボリンジャーバンドの上部に到達できなかった

新しい安値は 4 つのステップのプロセスで確認できます。

• 価格は反動安値を形成し、ボリンジャーバンドの下限を下回る場合も下回らない場合もある
• 価格はミドルバンドに向かって跳ね返ります
• 価格は新安値に達する
• パターンは 2 番目の安値からの強い動きによって確認され、ブレークアウトを形成します。

平均トゥルーレンジ (ATR)

アベレージ トゥルー レンジ (ATR) は、よく使用される非常に重要な FX ボラティリティ指標の 1 つです。

ATR の定義とコア機能

• アベレージ・トゥルー・レンジでは、現在および過去の終値の絶対値を使用して単純移動平均を見つけます。
• ATRは通常、日次、週次、月次チャートで14期間の時間枠を使用します。
• ボラティリティが高いペアは ATR が高く、その逆も同様です。
• ATRは価格チャートの下にプロットされています
• ATRはボラティリティを測定するものであり、ペアの価格の方向性を測定するものではありません

ATR計算

平均の真の範囲を計算するには、以下の式を見てみましょう。

TR=Max[(H − L), Abs(H − CP), Abs(L − CP)]

ATR=(1 / n) (i=1)∑ (n) TR(i)i

どこ：

TR(i) = 特定の真の範囲

N = 使用期間

ATR によって生成されるシグナルの数は、使用されるタイムフレームの長さに依存します。トレーダーが 10 日の時間枠を使用したい場合は、次のように計算する必要があります。

• 電流高値 – 電流低値の絶対値の最大値
• 現在の高値 – 前回の終値の絶対値
• 現在の安値の絶対値 – 前回の終値

同じ計算が最新の 10 取引日に対して実行され、平均されて ATR の最初の 10 個の値が求められます。

外国為替におけるATRの例

ATR が外国為替でどのように機能するかをよりよく理解するために、次のことを考えてみましょう。 GBP/JPY価格チャートの下にプロットされたインジケーターを見てください。

ATR値が直近の終値を上回った場合、トレーダーに市場に参入するよう合図することができます。 ATRを使用するもう1つの方法は、市場参入以来ペアが到達した最高点の下にトレーリングストップを置くことです。最高点とストップレベルの間の距離は、ATR 値の倍数で表すことができます。これは「シャンデリア出口」戦略とも呼ばれます。

ATR の使用にはそれ自体が強力なツールですが、いくつかの制限があります。単一の ATR 値は、トレンドが反転するか、またはブレイクアウトが発生するかを明確に示すものではありません。また、ATR はボラティリティのみを測定し、価格の方向性は測定しません。

外国為替取引でボラティリティ指標を使用すると、市場が急激に動いたときにトレーダーの収益能力が大幅に向上します。

パラボラSAR

パラボリック ストップ アンド リバース (SAR) は、トレンドの方向を見つけ、反転の可能性を特定するために使用されるテクニカル指標です。

パラボラ SAR の定義とコア機能

• パラボラ SAR は、市場の反転の可能性とトレンドの方向性を判断するために使用されます。
• 確率的移動平均および ADX は、放物線 SAR と並んで一般的に使用される指標です。
• トレーリングストップとストップとリバースは、チャート上のエントリーポイントとエグジットポイントを見つけるために使用されます。
• 放物線状の SAR が価格チャート上に配置され、価格チャートに密接に追従します

パラボリック SAR の計算

放物線 SAR は、極端な価格と加速係数を使用してその値を計算します。

上昇トレンド: PSAR = 以前の PSAR + 以前の AF (以前の EP – 以前の PSAR)

下降トレンド: PSAR = 以前の PSAR – 以前の AF (以前の PSAR – 以前の EP)

どこ：

EP = 上昇トレンドの最高高値と下降トレンドの最低安値。新しい EP に達するたびに更新されます。

AF = デフォルトは 0.02 で、新しい EP に達するたびに 0.02 ずつ増加し、最大値は 0.20 です。

外国為替におけるパラボリック SAR の例

外国為替で放物線状 SAR がどのように機能するかをよりよく理解するために、GBP/JPY 価格チャートにプロットされたインジケーターの例を見てみましょう。ボラティリティインジケーターの例により、インジケーターの使用が容易になります。

GBP/JPY 価格チャート全体に点在する青い矢印は、方向性の変化を表しています。トレーダーはこのデータを使用して、放物線状の SAR ドットにストップロスを設定できます。価格がドットを超えると、反転のシグナルとなる可能性があります。

ケルトナーチャンネル

ボリンジャー バンドと同様に、ケルトナー チャネルは価格チャート上にバンドを配置します。これらのバンドはボラティリティを測定し、トレンドの方向を決定するために使用されます。

Keltner チャネルの定義とコア機能

• ケルトナー チャネルは ATR を使用してボラティリティを測定します。 ATRがケルトナーバンドの上または下をブレイクすると、トレンド継続のシグナルとなります。
• ケルトナーバンドは価格チャートの両側に配置されます
• ケルトナーチャネルで使用される一般的なEMAは20日間です。
• 通常、バンドは EMA の上下の ATR の 2 倍の値に配置されます。ただし、乗数はカスタマイズ可能です
• 価格がケルトナーチャネルの上部に到達すると強気のシグナルとなり、その逆も同様です
• 価格がケルトナーチャネルの上限と下限を交互に繰り返す場合、これは価格のサポートレベルとレジスタンスレベルを表します。

ケルトナーチャネルの計算

ケルトナー チャネルを見つけるために必要な計算手順を見てみましょう。

ケルトナーチャネル中間線 = EMA

ケルトナーチャネル上部バンド = EMA+2∗ATR

ケルトナーチャネル下位帯域 = EMA−2∗ATR

どこ：

EMA = 指数移動平均 (通常は 20 期間にわたる)

ATR = 平均トゥルーレンジ (通常は 10 または 20 期間にわたる)

以下の手順では、ケルトナー チャネルを計算するプロセスを説明します。

• 目的の期間 EMA を見つけます (通常は 20 期間)
• 希望の期間 ATR を計算します (通常は 20 期間)
• ATR に選択した乗数 (通常は 2) を乗算し、その数値を EMA から減算します (これは下位のバンド値です)。
• ATR に選択した乗数 (通常は 2) を乗算し、その数値を EMA に加算します (これが上限バンド値です)。
• EMA の各期間に対してこれらの手順を繰り返します。

外国為替におけるケルトナーチャネルの例

GBP/JPY価格チャートにケルトナーチャネルを配置した実際の例を見てみましょう。

トレーダーはこのデータを使用して、価格がケルトナーチャネルを上回るか下回るポイントを特定できます。価格がチャネルを下回った場合、これはロングするシグナルとなる可能性があります。価格がケルトナーチャネルを上回ると、下落する可能性が高く、トレーダーは空売りする可能性があります。

トレーダーがケルトナーチャネルに関して抱える可能性のある問題の 1 つは、帯域が狭すぎるか広すぎる場合です。帯域が狭すぎると生成されるシグナルが多すぎる可能性があり、帯域が広すぎると生成されるシグナルが非常に少なくなる可能性があります。賢明な EMA 期間を選択することが重要です。これが、ほとんどのトレーダーがケルトナーチャネルを使用する際に 20 日間 EMA を使用することを選択する理由です。

ドンチャンチャンネル

ドンチャンチャネルは、外国為替トレーダーが積極的に使用するボラティリティ指標の1つです。これはケルトナーチャンネルに似ています。このインジケーターは、価格を上部バンドと下部バンドの間に配置し、中央に中央値のバンドを置きます。ドンチャンチャネルは、市場の大きなブレイクアウトや反転を特定するために使用されます。

ドンチャンのチャネル定義とコア機能

• ドンチャンバンドの上部と下部は、一定期間における資産の最高価格と最低価格を表します。
• 中央のドンチャン バンドは、上部バンドと下部バンドの平均です。
• ドンチャンバンドが価格表に掲載されました
• MACD、確率論的インジケーター、出来高インジケーターは、ドンチャン バンドと一緒によく使用されます。
• ドンチャンチャネルは時々誤った信号を生成する傾向があります

ドンチャンチャネル計算

UC = 過去 N 期間の最高値

中央チャンネル=((UC+LC)/2)

LC = 過去 N 期間の最低値

どこ：

UC = 上位チャンネル

N = 期間の数

期間 = 分、時間、日、週、月

LC = 下位チャンネル

上部チャンネル:

• 希望の期間を選択してください
• 各期間の最高点を比較する
• 最高点を選択してください
• 結果をプロットする

下部チャンネル:

• 希望の期間を選択してください
• 期間ごとの最低点を比較する
• 最低点を選択してください
• 結果をプロットする

中央チャンネル:

• 希望の期間を選択してください
• 期間ごとの最高点と最低点を比較する
• 最高点と最低点の間の平均を求める
• 結果をプロットする

外国為替におけるドンチャンチャネルの例

ドンチャンチャネルが実際にどのように機能するかをよりよく理解するために、GBP/JPY価格チャートに対してプロットされたインジケーターを見てみましょう。

Donchian チャネルでは、一定期間における最高価格ポイントと最低価格ポイントが表示されます。各チャネルの幅は市場のボラティリティによって異なります。ドンチャン チャネルの上の線は強気の勢力の範囲を示し、下は弱気の勢力を示します。トレーダーはこの情報を使用して、市場のボラティリティと強気トレンドと弱気トレンドの強さを測定できます。

相対活力指数 (RVI)

相対活力指数 (RVI) は、ボラティリティの方向を測定するテクニカル指標です。相対力指数 (RSI) とは異なり、RVI は価格変化の標準偏差を使用して RVI 値を計算します。

RVI の定義とコア機能

• 相対活力指数は相対力指数に似ていますが、価格変化の標準偏差を使用します。
• RVI は価格チャートの下にプロットされています
• 価格とRVIの間の乖離は、短期的なトレンドの変化を示唆しています
• 他のモメンタム指標と同様に、RVI を出来高指標と併用して最大の効果を得ることができます。
• RVI は、上昇トレンドでは価格が始値よりも高く終値する、またはその逆の観測に基づいて動作します。

RVIの計算

分子 = (A + (2 × B) + (2 × C) + D) / 6

分母 = (E + (2 × F) + (2 × G) + H) / 6

RVI = N 期間の分子の SMA / N 期間の分母の SMA

信号線 = (RVI + (2 × I) + (2 × J) + K) / 6

どこ：

A = 閉じる − 開く

B = 閉じる − A の前の 1 バーを開く

C = 閉じる − B の前の 1 バーを開く

D = 閉じる − C の前の 1 バーを開く

E = バーAの高値−安値

F = バーBの高値−安値

G = バーCの高値−安値

H = バー D の高値−安値

I = 1 小節前の RVI 値

J = i の 1 小節前の RVI 値

K = j の 1 小節前の RVI 値

N = 期間の数

RVI の計算方法:

• 希望の N 期間を選択してください
• 現在の足の始値、高値、安値、終値を見つける
• 以前のバーの始値、高値、安値、終値を見つける
• N 期間にわたる分子と分母の単純移動平均を計算します。
• 分子の値を分母の値で割ります。
• 信号線を見つけてグラフにプロットします

外国為替におけるRVIの例

GBP/JPY チャートの下にインジケーターがプロットされている、RVI の実際の例を見てみましょう。

RVI は潜在的な傾向の変化を測定できます。ダイバージェンスとクロスオーバーは、RVI を使用するときに考慮すべき 2 つの重要なパターンです。

• ダイバージェンス – 価格と RVI の間のダイバージェンスは、RVI のトレンドが短期的に変化することを示唆しています。通貨の価格が上昇しているのに RVI が下落している場合、価格は反転する可能性が高くなります。
• クロスオーバー – 価格がシグナルラインを超えると、強気トレンドが形成される可能性があります。価格がシグナルラインを下回ると、弱気トレンドが到来する可能性があります

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外国為替のボラティリティ指標に関するよくある質問

ボラティリティ指標にはどのような種類がありますか?

外国為替トレーダーは、相対ボラティリティ指数、ボリンジャーバンド、移動平均、ドンチャンチャネルやケルトナーチャネルなどのさまざまなボラティリティ指標にアクセスできます。これらの指標は、資産のボラティリティと価格変動の関係を測定して、買いシグナルと売りシグナルを送信します。そしてサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。

ボラティリティインジケーターは外国為替で機能しますか?

はい、ただし、トレーディングインジケーターは意図したとおりに使用された場合に最も効果的に機能することに留意してください。ボラティリティ指標は特定の市場で機能します。ボラティリティが高いとほとんどのトレーダーにとって不確実性が生じますが、インジケーターはトレーダーが比較的簡単に市場をナビゲートするのに役立ちます。

ボラティリティ指標は何を示していますか?

ボラティリティ指標は、価格の方向性に対する価格ボラティリティの影響を示します。市場でブレイクアウトや反転が起きようとするとボラティリティが高まることが多く、トレーダーはボラティリティ指標が発するシグナルに従って取引を準備できます。指標は、急激な価格変動という観点から取引活動の盛衰を示します。